请问在事件研究法中可以用时间序列来替代市场模型来估计事件窗口正常收益率吗？

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用市场模型估计事件窗口收益率时，模型拟合的R方很差，有没有大神指导一下可不可以用时间序列来预测事件窗口的收益率呢，之前没有看到该方法的论文，有没有相关的论文可以推荐一下

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关键词：事件研究法 时间序列 事件研究 研究法 收益率 事件研究法 事件研究法、估计期、窗口期、时间序列