[资料] 易丹辉《数据分析与EViews应用》中存在错误？ [推广有奖]

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yukerico 发表于 2011-8-23 18:03:44 |AI写论文

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该书第213页说：
“(VAR平稳性检验结果)无特征根在单位圆外，表明序列是非平稳的”
可我看了很多资料，都说如果特征根小于1，在单位圆内，则序列是平稳的。
两者完全矛盾，我完全被弄糊涂了。
请教哪一种检验法才是正确的？谢谢。

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王航发表于2楼查看完整内容

对于不同的特征方程，判断条件不同。我没你的那本书，但是道理如下例一：对于AR(1)，Yt=x1Y(t-1)+Ut (1-x1L)Yt=Ut其中L是滞后算子，若将滞后算子作为特征方程 1-x1L=0 的根L=1/x1，那么平稳的条件就是L的值必须在单位圆以外。例二：上边的特征方程若写成 a-x1=0 那么平稳的条件就是a=x1必须在单位圆之内。

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王航 发表于 2011-8-23 18:45:41

对于不同的特征方程，判断条件不同。我没你的那本书，但是道理如下
例一：对于AR(1)，Yt=x1Y(t-1)+Ut (1-x1L)Yt=Ut其中L是滞后算子，若将滞后算子作为特征方程 1-x1L=0
的根L=1/x1，那么平稳的条件就是L的值必须在单位圆以外。
例二：上边的特征方程若写成 a-x1=0 那么平稳的条件就是a=x1必须在单位圆之内。