师兄布置的任务。需要用上证50和深证100的ETF来组合除沪深300指数,确定出两种ETF相应的权重,跟踪误差尽可能小。
不知道用什么计量方法好了,我想到的只有用Intraday data线性回归和用distributed lag model分布滞后模型。
求指教啊! 非常感谢。
楼主: 秣陵小鱼
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【求助】用上证50和深证100ETF追踪沪深300指数的方法 |
高中生 67%
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