关于建立VAR模型的问题

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建立VAR模型之后，是不是一定要做格兰杰因果检验呢？
我的模型是稳定的，主要是想用到脉冲响应和方差分解，那是不是必须要做因果检验呢？还是按照研究目的来决定？

有个问题是，我的因果检验中，一些指标不是被解释变量的原因，这样的话原来的VAR模型需要做什么改动吗？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 格兰杰因果检验 格兰杰因果 格兰杰 做什么 模型

最近我也在利用VAR模型写文章，我的并没有进行因果检验，而且我参考的那篇文章也没有检验，甚至连协整检验，稳定性检验都没有，直接就脉冲和方差分解了。
想和你交流一下，你的VAR模型的滞后期是怎么确定的呢？在做出结果之后需要copy图片的，如果只需要部分图片怎么处理？还有就是Johansen协整的检验出现迹检验和max检验不一致怎么办呢？

cql1086 发表于 2011-8-24 11:12
最近我也在利用VAR模型写文章，我的并没有进行因果检验，而且我参考的那篇文章也没有检验，甚至连协整检验， ...

在VIew-lag structure-lag length criteria  中这样试出来的   我选的是星号最多的那一行

cql1086 发表于 2011-8-24 11:12
最近我也在利用VAR模型写文章，我的并没有进行因果检验，而且我参考的那篇文章也没有检验，甚至连协整检验， ...

是，我的也是不一致，但是协整关系是存在的，个数不一样。。。。

maydaysai 发表于 2011-8-24 11:18
在VIew-lag structure-lag length criteria  中这样试出来的   我选的是星号最多的那一行

哦，这个我也试过，但往往都到第五或第六节差分了，所以，基本都是自选，2或3 ，呵呵

不存在因果关系，只能说那些指标对被解释变量的预测没有显著性的帮助。

klsdyn 发表于 2011-8-24 11:24
不存在因果关系，只能说那些指标对被解释变量的预测没有显著性的帮助。

晕 就是要用来预测的。。。。

可以参加高铁梅的书籍，Granger因果关系检验，主要是为了确定是否可以把滞后变量引入。VAR模型中是含有滞后变量的，如果不检验，不能说明你建立的VAR模型是否正确。如果通过了检验，则说明你选择的变量是可以建立VAR模型的。

luofumin 发表于 2011-8-24 11:36
可以参加高铁梅的书籍，Granger因果关系检验，主要是为了确定是否可以把滞后变量引入。VAR模型中是含有滞后 ...

是说解释变量是被解释变量的格兰杰原因时，才可以作为滞后变量引入吗？

是的。可以参考计量经济分析方法与建模，里面写的很清楚。但是对于VAR模型的自变量有什么要求，这个就没有地方介绍了