投资者情绪指数ISI2003-202306IPO个数首日收益率新增开户数消费者信心指数市场换手率

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投资者情绪指数ISI2003-202306IPO个数首日收益率新增开户数消费者信心指数市场换手率

ISI期间为2003年-2023年6月，月度数据，包含原始数据、详细计算过程以及参考文献，可作为多种变量



ISI [投资者情绪指数] - ISI=0.64NA+0.521TURN+0.229CCI+0.351DCEF+0.227NIPO+0.463RIPO
参考文献：魏星集, 夏维力, 孙彤彤. 基于BW模型的A股市场投资者情绪测度研究[J]. 管理观察, 2014(33):71-73.
主要指标
SgnMonth        DCEF        RIPO        NIPO        NA        TURN        CCI        ISI        StdISI        StdExMacroISI
统计月度        上月封闭基金平均折价率        IPO首日收益率均值        IPO数        新增开户数        上月市场换手率        上月消费者信心        投资者情绪指数        投资者情绪指数(标准化)        投资者情绪指数(标准化-剔除宏观经济因素)

SgnMonth [统计月度] - YYYY-MM
DCEF [上月封闭基金平均折价率] - 采用传统封闭基金上月平均溢价率
RIPO [IPO首日收益率均值] - 当月IPO股票的平均首日收益率、若当月没有则为0
NIPO [IPO数] - 当月IPO的个数，若没有则为0
NA [新增开户数] - 当月新增开户数目的三分位，单位：万
TURN [上月市场换手率] - 上月市场换手率，计算公式为：（月市场成交额/近两个月总市值均值）*（月平均交易天数/各月累计交易天数）
CCI [上月消费者信心] -
ISI [投资者情绪指数] - 计算公式为：ISI=0.64NA+0.521TURN+0.229CCI+0.351DCEF+0.227NIPO+0.463RIPO 参考文献：魏星集, 夏维力, 孙彤彤. 基于BW模型的A股市场投资者情绪测度研究[J]. 管理观察, 2014(33):71-74.
StdISI [投资者情绪指数(标准化)] -
StdExMacroISI [投资者情绪指数(标准化-剔除宏观经济因素)] - 计算公式为：ISI=0.634NA+0.536TURN+0.391CCI+0.272DCEF+0.079NIPO+0.552RIPO 参考文献：魏星集, 夏维力, 孙彤彤. 基于BW模型的A股市场投资者情绪测度研究[J]. 管理观察, 2014(33):71-74.


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• QX_ISI.xlsx
• QX_ISI[DES][xlsx].txt

2023-10-4 14:56:21 上传

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关键词：消费者信心指数 投资者情绪 消费者信心 日收益率 情绪指数