set the obj function, basically a ols, do a quadratic programming, solve fo the weights.
the lag effect has to be verified if you want.
楼主: 秣陵小鱼
|
2285
2
用上证50和深证100ETF追踪沪深300指数的方法 |
高中生 67%
-
|
10论坛币
回帖推荐本帖被以下文库推荐
| |
| ||
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明