检验面板数据在不同时期回归系数是否相同，是否可以用chow test？

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面板数据中，想要考察解释变量在不同时期，对被解释变量的影响是否相同，是否能分时间段回归，进行邹检验呢？

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关键词：CHOW TEST 面板数据 回归系数 test Chow 时间段 影响

感兴趣。帮你顶。

当然能，按照不同时期的样本回归就可以，然后在检验

caojm 发表于 2011-8-24 20:24
当然能，按照不同时期的样本回归就可以，然后在检验

因为chow test是针对时间序列提出的，所以不确定，也没见人在面板数据中做过，请问有什么参考文献么？

nkunku 发表于 2011-8-24 20:20
感兴趣。帮你顶。

O(∩_∩)O谢谢

如果不能用chow test  能不能推荐一下其他的方法

diaoke000 发表于 2011-10-27 00:36
如果不能用chow test  能不能推荐一下其他的方法

chow test 本质上就是用受约束和不受约束回归残差构造F统计量，不行的话，用wald test 是也可以检验约束是否成立