楼主: tometten
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[学科前沿] 请教，monte carlo定价美式期权和cds-spreads研究金融市场稳定性，哪个题目好，哪个难 [推广有奖]

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tometten 发表于 2011-8-25 04:43:27 |AI写论文

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老师给了两个题目，不知道选哪个，这两个是不是都要编程啊，哪个实用些，哪个比较容易理解，相对简单呢？
多谢回帖~
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关键词：Monte Carlo Spreads spread Carlo Reads 金融市场 稳定性

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hadesli1987 发表于2楼  查看完整内容

Monte carlo 定价American option ...这个你做basket option 么？　一般的也没啥好做得阿　　方法都比较固定了cds -spread 一听就很难

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沙发
hadesli1987 发表于 2011-8-25 05:30:11
Monte carlo 定价American option ...这个你做basket option 么？　一般的也没啥好做得阿　　方法都比较固定了cds -spread 一听就很难
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藤椅
weilinhy 发表于 2011-8-25 07:47:56
明显后者难很多
As we all know, fBm cannot be used in finance, because it produces arbitrage.Therefore, fBm in finance is forb

板凳
tometten 发表于 2011-8-25 14:39:18
非常感谢楼上两位回帖，对我很有帮助。
报纸
edwin_huang 发表于 2011-8-28 13:56:10
第一个范围太小，方法差不多成熟固定了，没有发挥余地。。。
第二个范围太大，写全面的话估计都能出书了，不适合论文题目
建议选择范围适中的
地板
way2quant 发表于 2011-10-2 07:29:15
楼上总结的很专业啊！本人认为小题目倒是有发挥的余地，况且Monte Carlo分支方法甚多，如果不是金融数学或金融工程专业论文，估计不用在模型方法论上有太多要求，做点儿实证研究或各种monte carlo策略比较就可以了。再有就是CDS数据很有限。无论如何两个题目都要编程序啊，否则怎么做计算呐！
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