如何藉robust standard error得到參數顯著性？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我已经找过人大的论坛，也在网络上寻过相关信息，但还是一头雾水。

敢问参数估计所得到的robuststandard error，要如何判断其显著性呢？

和一般的t-statistics求P值有何不同呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：Standard robust Error stand STAN error

利用robust dtandard error进行推断与一般的推断没什么区别。事实上，利用robust standard error本身就是为了使得在存在异方差和自相关时，通过取代原来的standard error得到asymptotoc normal的极限分布

cbqywl 发表于 2011-8-26 12:06
利用robust dtandard error进行推断与一般的推断没什么区别。事实上，利用robust standard error本身就是为 ...

感謝cbqywl回復，釐清小弟的觀念。