capm中的贝塔值β怎么计算

有哪位大神知道吗？

公式计算贝塔值：β = Cov(资产收益率, 市场指数收益率) / Var(市场指数收益率)，其中，Cov表示协方差，Var表示方差。
下面以Stata为例：
* 导入数据
use 数据文件名
* 计算资产收益率和市场指数收益率
gen asset_return = ln(asset_price) - ln(L1.asset_price)
gen market_return = ln(market_index) - ln(L1.market_index)
* 计算贝塔值
qui reg asset_return market_return
scalar beta = _b.market_return
* 显示贝塔值
di "Beta: " beta