从三种模式的结果来看,“None”和“Intercept”这两种模式下都给出了无法拒绝原假设的结论,意味着序列为非平稳序列;唯独在“Trend and Intercept”模式下给出了拒绝原假设的结果,意味着序列为平稳时间序列。
我最纠结的有以下几点:
1,如何选择截距项和趋势项的问题
我查了很多资料,据说根据序列的时序图来判断,如果序列具有明显的时间趋势和非零均值,就应该选择“Trend and Intercept”来进行检测,那按照这种说法,在我这个例子中就应该选择“Trend and Intercept”这种模式检测,但是在这种模式下ADF的结论是时间序列是平稳的,这个如何解释?或者说到底如何选择截距项和趋势向?
2,如何分析ADF的结果?
以前我只关注”Augmented Dickey-Fuller test statistic ”的结果,但是听达人说ADF检验结果中也要关注下面的“Augmented Dickey-Fuller Test Equation”部分,特别是常数项和趋势向的显著性,所以我这次贴了完整的ADF结果,但是不知道如何看?
3,在三种模式中,是不是每次都要一一检测,还是只要检测其中一种模式就ok了?
文字比较繁琐,还望各位达人耐心看完,在线等。。。。。。。