明明是非平稳时间序列为什么ADF检验出来时平稳的？？？

lip1203 发表于 2011-8-30 11:08
，感谢楼上两位兄弟的回答，但是小弟才疏学浅，对二位说的内容不太懂。。。。。。。泪奔中
我心里最纠结的 ...

您这个比较可能要以 nonlinear model 来处理；但仍须视资料背景来决定。

至於 ADF test 的结果，可分两点说明，

其一、若资料本身呈现 nonlinear form or threshold，老外文献指出 ADF test "low power"
其二、若 DGP = ds time series data，and both constant and time trend included in it，依理论与 simulation result，则未包含此二之 ADF test 的 power=0

基本上，以"其二"为准，则您图一以其附之的 ADF test已呈现应有结果；
特别是收敛速度不一，以收敛速度最慢者决定，t statistic 依 t-distribution 也可辅助说明。

到底是讲师啊，太专业了，所以我还是不懂。。。。。。我把帖子重新编辑了下，希望能把问题描述的更清楚

原来是网站访问人数的数据。从直觉上讲，这类型的数据在去除了时间趋势后还真不一定是非平稳的。一个网站的访问量在扣除了发展阶段以及衰落阶段的时间趋势后，每天的访问量应该是围绕着一个平均值的。从另一个角度说，比如某天因为技术故障导致网页打不开访问人数锐减，故障排除后，访问量自然会恢复到原来的平均水平；如果访问量是有单位根的，任何的shock都会造成永久的影响，也就是说一次故障导致的访问量减少会导致网站平均访问量的永久性减少，这有点与常理不符。

接续之前21楼的回复，白话简略点讲，

第一、三个不同形式的 ADF test，对应三个不同概率表，均为 left-skewed，
且左偏程度随constant、time trend依次纳入增加；

第二、若 real DGP 与 estimated regression，两者同，
则除 simple random walk外，可以传统之 t distribution 搭配检定；

第三、少放则 ADF test 随样本数量增而其 power~0；
recall that test power = probability of rejecting a false hypothesis (the alternative)；

基本上，从 纳入 constant、time trend 考量的起始。
那个您圈起来，有关常数项的 p-value 0.6065，在那个形式的 ADF test 显得不重要，因为 time trend 是主角。

由图形判断而选择 forms of ADF test，这是个错误的观念，尽管，图还是得先看看；
如 random walk with drift 其图形长的与 t-s time series data 雷同。

另外，由您的图来看，有饱和或临界的现象；与您提供的资料简略背景参之，除成长模式外，应可由 nonlinear time series 着手：
threhold 、 structure change 或 regime swithing 等都是可以考虑的方向。

学习顺利！

gemini69 发表于 2011-8-31 14:55
接续之前21楼的回复，白话简略点讲，

第一、三个不同形式的 ADF test，对应三个不同概率表，均为 left-s ...

再次感谢genini69对于我提出问题的再次关注和回复，看来要学习的地方还是太多。。。。

看了半天，还是不太明白，到底该怎么办呀

如果有时间的话，你可以找个视频，skype，msn，QQ都可以，我们互相交流一下

对了，最好看看 Applied Econometric Time Series by Walter Enders 应该很有帮助的

我也是出现了这种情况，请问最后怎么处理的，毕业设计中。。。。急！

因为ADF检验是针对差分平稳过程（DSP）的检验，而对趋势平稳过程（TSP）需要我们从ADF检验结果来自行判断。从你的结果来看，带有趋势和常数的模型中，检验结果是原序列平稳，但是我们从图形判断又有明显的上升趋势，所以我们认为这个是一个趋势平稳过程（而非差分平稳），况且带有趋势和常数的模型中的@TREND的系数显著，也印证了我们的判断。李子奈，计量经济学 第三版 275页 也提到了你这个问题：“采用模型3，如果没有单位根，且时间变量前的参数显著地异于零，则该序列显示出确定性趋势。”确定性趋势也就是趋势平稳过程。个人的理解，有啥不对的地方欢迎大家讨论。