明明是非平稳时间序列为什么ADF检验出来时平稳的？？？

可以参考
Modeling Financial Time Series with S-PLUS(论坛有免费下载)。

3.3 Univariate Nonstationary Time Series

FIGURE 3.12. Simulated trend stationary process.
这个现象可以是趋势平稳。

liangpeifeng76 发表于 2011-8-26 16:50
我也是这个问题，烦恼中
楼主有消息请联系我QQ:1055900112

加你Q加不了啊，我也遇到同样的问题了。不知道您现在有没有解决了。

楼主问题最后怎么样了啊，求交流啊

根据最新维基百科对于平稳时间序列的解释，非平稳时间序列是指：”时间序列的变量无法呈现出一个长期趋势并最终趋于一个常数或是一个线性函数“，因此可以断定，有明显上升或下降趋势的时间序列不一定是非平稳序列，只要这个序列最终可以趋于一个线性函数，该序列就是稳定的，就可以直接进行回归，回归的结果也绝不会存在伪回归现象！！

楼主，最后问题解决了吗？我也出现了这种状况，不懂呢

孙敬水的书上说，ADF检验有三个模型，分别是模型一：不带截距和时间趋势项；模型二：带截距项；模型三：带截距和时间趋势项。检验要从模型三开始，然后模型二、模型一。何时拒绝原假设，即原序列不存在单位根，为平稳序列，何时停止检验。而且，平稳性检验不止ADF啊，你也可是辅助做一下序列样本自相关图参考一下。

这个贴有点意思

ltl48 发表于 2011-8-30 21:09
原来是网站访问人数的数据。从直觉上讲，这类型的数据在去除了时间趋势后还真不一定是非平稳的。一个网站的 ...

有道理！

这应该是个线性平稳序列

我看樊欢欢的Eviews统计分析与应用上说：如果序列的图形显示其偏离0而随机变动，则表示序列的均值不为零，此时则需要在检验回归方程中包含截距项；如果序列的图形显示被检验序列的波动趋势随时间变化而变化，或者呈现出比较明显的趋势，此时则需要在检验回归方程时包含时间趋势项。我觉得这个说的挺合理的，可以根据图形来判断ADF检验时选择哪一种。