北上资金研究 - 经管之家

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henry_huwei 发表于 2023-10-20 21:47:32 |AI写论文

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通过对比北上资金持仓、沪深 300 指数及中证 500 指数的行业暴露和 barra 风格因子暴露，行业暴露上来看，其持仓行业分布更偏向于沪深 300 的风格。另外，其相对于沪深 300 超配的行业有食品饮料、医药、家电，此三个行业也均为其重仓行业，其中食品饮料行业的持仓最大，占比达 17.7%。风格暴露上来看，北上资金持仓股票在市值风格、流动性、beta 上均与沪深 300 的风格比较接近。