[求助]金融经济学的问题

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在马克维茨组合理论中，从无风险利率Rf引出一条线与有效集边界相切，此切线即资本市场线CML，切点即市场组合。

请问如何证明这一切点是市场组合？如果无风险利率Rf变化了(变大或变小)，那切点不是就变化了，那市场组合不是也跟着变了？但是对于同一个市场而言，应该只有一个市场组合吧？

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关键词：金融经济学 金融经济 经济学 无风险利率 马克维茨 求助 经济学 金融

我也不知道，回去帮你查一下哈。隔两天告诉你。你自己也想想啊！别老等着别人！

那是的啊，本来就是相关的吗，Rf又是从哪里来的呢？不就是市场，

市场组合可以看成一个大的经济实体。本身也是随着波动，各种板块所占的比例也就不一样。打个比方：

一旦利率下降，低回报的企业生存空间就多了，这样的板块就盘活了，然而高价值回报的板块也动却比例小于低回报的行业，那么市场组合的比例就会调整。

投资学讲究调整组合的，有些新兴行业突然启动，经济的热点就会转移，必要的组合就要变动。