如何计算w-1周周三至w周周二的周度收益率

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下图中要计算weekday从w-1周周三至w周周二的隔夜收益率总和的平均值作为周度隔夜收益率。
遇到了几个问题，首先是运用stata给的函数貌似计算有误，使用week和dow函数发现weekday和week没有对上，还想请各位大佬指点迷津！
其次，如果不使用函数的话，应该如何计算这类周度收益率

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关键词：收益率 weekday Stata Week tata

建议采用5个数据滚动计算均值即可。因为你的数据比较少，生成四个滞后期，然后再计算均值。

1. forvalues i = 1/4 {
   
2. gen L`i'overnight = l`i'.overnight
   
3. }
   
4. gen m_overnight = (overnight + L1overnight + L2overnight + L3overnight + L4overnight)/5

复制代码

白眉老夫子 发表于 2023-11-3 08:37
建议采用5个数据滚动计算均值即可。因为你的数据比较少，生成四个滞后期，然后再计算均值。

这个代码可以计算出每周内5天的滚动均值，如果一周只要取值一个数据的话，可以采用 bys week 的方式，生成本周内的均值，再配合duplicates drop的方式去除掉多于数据即可

白眉老夫子 发表于 2023-11-3 08:37
建议采用5个数据滚动计算均值即可。因为你的数据比较少，生成四个滞后期，然后再计算均值。

但是2018年与2019年交界处，2019年开始只有周三四五、这样滞后的话不是就有误差了嘛

白眉老夫子 发表于 2023-11-3 08:37
建议采用5个数据滚动计算均值即可。因为你的数据比较少，生成四个滞后期，然后再计算均值。

我的数据挺多的，有十多年。

白眉老夫子 发表于 2023-11-3 08:37
建议采用5个数据滚动计算均值即可。因为你的数据比较少，生成四个滞后期，然后再计算均值。

借鉴了你的思路，我将缺失的weekday的日期数据补上了（所有code均有周1至周5，缺失值为. ，这样滞后就没问题了，在随后计算中将缺失值. 予以剔除，平均计算时5减去缺失的个数）。再重新计算滞后的周平均收益率就行了

tom22 发表于 2023-11-7 19:45
借鉴了你的思路，我将缺失的weekday的日期数据补上了（所有code均有周1至周5，缺失值为. ，这样滞后就没问 ...

也可以采用mean函数应该可以直接越过缺失值来计算非空缺数据的均值

白眉老夫子 发表于 2023-11-8 07:37
也可以采用mean函数应该可以直接越过缺失值来计算非空缺数据的均值

好的谢谢，我统计缺失数据是为了核对，因为有些隔夜收益率为0。