面板数据回归t值很大超过100怎么回事啊

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被解释变量y的一阶滞后项L.y的t值特别大，140多，这是哪里出问题了啊

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关键词：面板数据回归 面板数据

数据存在严重的多重共线性问题。y的滞后项与解释变量高度相关,导致估计结果不稳定,t值异常大。这通常意味着模型存在specification error。
也可能数据样本量太小。如果样本量很少,容易出现参数估计不稳定的问题,从而导致部分参数的t值异常大

oliyiyi 发表于 2023-11-3 10:15
数据存在严重的多重共线性问题。y的滞后项与解释变量高度相关,导致估计结果不稳定,t值异常大。这通常意味着 ...

哥，请问怎么解决呢

yee9912 发表于 2023-11-2 00:20
被解释变量y的一阶滞后项L.y的t值特别大，140多，这是哪里出问题了啊

哥怎么解决呢，我20000多个观测值

oliyiyi 发表于 2023-11-3 10:15
数据存在严重的多重共线性问题。y的滞后项与解释变量高度相关,导致估计结果不稳定,t值异常大。这通常意味着 ...

我的是工具变量法的t值异常大，100+了，但是其他检验都过了， 请问这工具变量能用吗哥

chenzuofeng3 发表于 2024-4-16 09:59
我的是工具变量法的t值异常大，100+了，但是其他检验都过了， 请问这工具变量能用吗哥

请问这个问题您解决了吗？

优先考虑极端值问题，scatter画个图试试

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