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在处理内生性过程中，我选择的工具变量是解释变量滞后一期，进行2sls回归，命令如下：ivreg2 y (x=l.x).
在做稳健性换工具变量的时候，因为选择滞后作为回归的合理性一直存疑，因此找到了额外的工具变量进行检验。但是我所找的工具变量存在弱工具变量问题，因此我选择将解释变量的滞后一期、滞后两期和额外找的的工具变量放在一起当作工具变量，进行回归。最后通过弱工具变量检验、过度识别检验。命令如下：ivreg2 y (x=l.x l2.x iv)
请问各位大神，我这样做合理吗，可以同时用滞后一期、滞后两期和额外找的工具变量放在一起当工具变量吗？

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关键词：2SLS 弱工具变量检验 过度识别检验 IVREG 弱工具变量

一般不使用内生变量的滞后项作为IV，本身很牵强，是没办法的办法；

你对工具变量的理解不到位啊。工具变量要求是外生的，你的X滞后一期还是X的范围，没有逃脱内生范畴。从数据处理上，当然看不出问题，但是从逻辑上一定会被别人质疑的。

最近看到一篇文献是这么做，你可以看看有没有，《Influence of green innovation on disclosure quality：Mediating role of
media attention》