发帖
雷达卡
本数据包含：原始数据、do文档计算代码、参考文献、最终数据处理后的stata文件。
数据名称：企业股票特质收益率
数据年份：1996-2022年
相关数据及指标：交易月份、市场类型、市场风险溢价因子流通市值加权、市场风险溢价因子总市值加权、市值因子流通市值加权、市值因子总市值加权、账面市值比因子流通市值加权、账面市值比因子总市值加权、动量因子流通市值加权、动量因子总市值加权、动量因子等权、年度股票特质收益率、无风险利率基准、无风险利率、日度化无风险利率、周度无风险利率、月度无风险利率等等
1.计算说明
为了克服反射性问题和识别性问题可能带来的偏误，此部分借鉴Leary和Roberts(2014)在企业行业同群效应测度中为解决内生性问题而运用的工具变量法，即构建一个工具变量。
2.数据说明
样本选择：全部A股1996-2022年数据（初始数据是从1990年开始，经过处理后的数据起点为1996年）
对最终结果进行了1%和99%分位数的缩尾处理
行业参照证监会2012年行业分类标准，制造业用二级行业分类，其他用一级分类来计算
每个压缩包都附有初始数据，计算代码，参考文献和最终数据
最终数据分为两个版本：
版本1：仅做了上述剔除处理，文件名为“计算结果”
版本2：在做了上述剔除处理的基础之上，同时剔除了金融行业的样本和当年年末被ST、*ST或PT的上市公司，文件名为“计算结果剔除版本”
企业股票特质收益率1996-2022年4.6万+数据
(85 Bytes, 需要: RMB 49 元)
京公网安备 11010802022788号
