使用python 进行Johansen协整检验 参数含义以及用法和参数解读方法

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1 参数的意义coint_johansen(df, det_order, k_ar_diff)det_order和det_order 两个参数怎么调参? 调参的根据是什么?
2 结果解读
Name   ::  Test Stat > C(95%)    =>   Signif ----
rgnp   ::  248.0     > 143.6691  =>   True
pgnp   ::  183.12    > 111.7797  =>   True
ulc    ::  130.01    > 83.9383   =>   True
gdfco  ::  85.28     > 60.0627   =>   True
gdf    ::  55.05     > 40.1749   =>   True
gdfim  ::  31.59     > 24.2761   =>   True
gdfcf  ::  14.06     > 12.3212   =>   True
gdfce  ::  0.45      > 4.1296    =>   False



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关键词：johansen协整检验 johansen协整 Johansen python Hansen

  johansen协整 如果 不平稳 两次 差分 检验后  johansen协整还是 做格兰杰因果?
var 是  johansen协整 先决步骤吗? 这些天 看来一些网上的帖子都不太一样?
再就是 协整本来就是 不平稳 时序长期稳定关系,为什么  johansen协整 还要 做稳态检验?

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Killua609 发表于 2023-12-17 19:27
置信度区间

不太明白 你说的是那个返回输出结果的置信区间?