有地区层面控制变量，加入省份固定效应后，有几个省份因共线性omitted如何解决

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回归中设置了两个省级层面的控制变量，一个是各省人均gdp，一个是各省人均可支配收入，再加入省份固定效应，结果显示两个省份因共线性omitted，有什么办法可以解决呢？省份固定效应用的是i.province；用absorb(province)的话两个省层面的控制变量因共线性omitted。

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关键词：omitted 控制变量 固定效应 TED MIT

如果你省份层面的控制变量不是时变的话

那omit就很正常，你需要考虑其他的时变变量

固定效应就是为了处理这种控制变量的

wdlbcj 发表于 2023-12-12 13:32
如果你省份层面的控制变量不是时变的话

那omit就很正常，你需要考虑其他的时变变量

请问如果用的是某年的截面数据呢

为了解决共线性问题，你可以考虑以下几种方法：

1. **检查和减少控制变量**：审查这两个省级控制变量（人均GDP和人均可支配收入）是否高度相关。如果它们之间确实存在高度相关性，可以尝试只保留一个更能代表省份经济发展水平的变量。

2. **使用主成分分析**：将高度相关的变量合并为一个新的综合指标，以减少共线性。这可以通过主成分分析（PCA）实现，将两个省级控制变量转化为一组不相关的主成分。

3. **加入更多解释变量**：如果可能的话，可以引入更多的省份特征作为控制变量，以增加模型的解释力并降低现有变量之间的相关性。

4. **使用岭回归或套索回归**：这些正则化方法可以帮助减少共线性的影响，通过在损失函数中添加惩罚项来约束某些系数为零，从而选择出重要变量。

5. **使用泊松回归、广义线性模型或其他变体**：根据你的数据特性和研究问题，可能有其他类型的回归模型能更好地处理共线性问题。

6. **分组分析**：如果省份之间存在明显的群体差异，可以尝试先将省份分成几个小组，然后在每个小组内进行回归分析，以减少共线性影响。

7. **重新考虑模型设定**：确保你的模型设定合理，固定效应是否真的必要。有时候，可能需要调整模型结构或者考虑其他方法来处理面板数据中的时间效应和空间效应。

选择哪种方法取决于你的数据特性和研究目标，建议尝试不同的方法并评估结果的稳健性。

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