三因子模型数据与五因子模型数据1990-2023.11

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三因子数据介绍：
MarkettypeID [股票市场类型编码] - P9701：上证A股市场；P9703：深证A股市场；P9705：创业板市场;P9706：沪深A股市场（不包含科创板、创业板）；P9707：沪深B股市场；P9709：沪深A股和创业板；P9710：沪深AB股和创业板；P9711：科创板；P9712：沪深A股和科创板；P9713：沪深AB股和科创板；P9714：沪深A股和创业板和科创板；P9715：沪深AB股和创业板和科创板； P9716：上证A股和科创板；P9717：深证A股和创业板。P9718：北证A股市场；P9719：沪深京A股市场；P9720：沪深京AB股市场；P9721：沪深京A股和创业板；P9722：沪深京AB股和创业板；P9723：沪深京A股和科创板；P9724：沪深京AB股和科创板；P9725：沪深京A股和创业板和科创板；P9726：沪深京AB股和创业板和科创板。
TradingDate [交易日期] - 以YYYY-MM-DD表示
RiskPremium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)] - 考虑现金红利再投资的日市场回报率(流通市值加权平均法)与日度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
RiskPremium2 [市场风险溢价因子(总市值加权)] - 考虑现金红利再投资的日市场回报率(总市值加权平均法)与日度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
SMB1 [市值因子(流通市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合日收益率的计算采用流通市值加权计算。
SMB2 [市值因子(总市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合日收益率的计算采用总市值加权计算。
HML1 [账面市值比因子(流通市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合投资收益率的计算采用流通市值加权。
HML2 [账面市值比因子(总市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合投资收益率的计算采用总市值加权。



五因子数据介绍：
MarkettypeID [股票市场类型编码] - P9701：上证A股市场；P9703：深证A股市场；P9705：创业板市场；P9706：沪深A股市场（不包含科创板、创业板）；P9709：沪深A股和创业板；P9711：科创板；P9712：沪深A股和科创板；P9714：沪深A股和创业板和科创板；P9716：上证A股和科创板；P9717：深证A股和创业板；P9718：北证A股市场；P9719：沪深京A股市场；P9721：沪深京A股和创业板；P9723：沪深京A股和科创板；P9725：沪深京A股和创业板和科创板。
TradingMonth [交易月份] - 以YYYY-MM表示, MM表示为该年的第MM月
Portfolios [投资组合类型] - 投资组合类型1代表2*3投资组合划分方法、投资组合类型2代表2*2投资组合划分方法、投资组合类型3代表2*2*2*2投资组合划分方法
RiskPremium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)] - 考虑现金红利再投资的月市场回报率(流通市值加权平均法)与月度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
RiskPremium2 [市场风险溢价因子(总市值加权)] - 考虑现金红利再投资的月市场回报率(总市值加权平均法)与月度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
SMB1 [市值因子(流通市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的月收益率之差。组合月收益率的计算采用流通市值加权。
SMB2 [市值因子(总市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的月收益率之差。组合月收益率的计算采用总市值加权计算。
HML1 [帐面市值比因子(流通市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的月收益率之差。组合投资月收益率的计算采用流通市值加权。
HML2 [帐面市值比因子(总市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的月收益率之差。组合投资月收益率的计算采用流通市值加权。
RMW1 [盈利能力因子(流通市值加权)] - 高盈利股票组合和低盈利组合的月收益率之差。组合投资月收益率的计算采用流通市值加权。
RMW2 [盈利能力因子(总市值加权)] - 高盈利股票组合和低盈利组合的月收益率之差。组合投资月收益率的计算采用总市值加权。
CMA1 [投资模式因子(流通市值加权)] - 低投资比例股票组合和高投资比例股票组合的月收益率之差。组合投资月收益率的计算采用流通市值加权。
CMA2 [投资模式因子(总市值加权)] - 低投资比例股票组合和高投资比例股票组合的月收益率之差。组合投资月收益率的计算采用总市值加权。



五因子模型(月.zip (601.15 KB, 需要: RMB 20 元) 本附件包括：

• STK_MKT_FIVEFACMONTH[DES][xlsx].txt
• STK_MKT_FIVEFACMONTH.xlsx

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三因子模(月).zip (208.31 KB, 需要: RMB 20 元) 本附件包括：

• STK_MKT_THRFACMONTH[DES][xlsx].txt
• STK_MKT_THRFACMONTH.xlsx

2023-12-19 21:11:14 上传

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