[问答] 怎么在EVIEWS里做WALD test？ [推广有奖]

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猫猫小喵 发表于 2011-9-4 04:57:39 |AI写论文

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我把一个PORTFOLIO的收益率分成十组，每组都做简单线性回归，相应的有10个b。
现在想做1/3(b1+b2+b3)=1/3(b8+b9+b10)的WALD test.

这个该怎么做啊？？
我只知道在一个equation里做各变量的WALD test的方法。。。这种测在不同Equation的beta。。。实在不会。。。

还有因为不是同期的Y，有没有需要特别注意的地方？计量学的太差。。。大家见谅。。。

谢谢各位大中小牛们帮助！！！！感激不尽！！！

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关键词：EVIEWS Eview Views test view equation 收益率

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moonluzhu 发表于2楼查看完整内容

选择View/Coefficient Tests/Wald-Coefficient Restrictions，在编辑对话框中输入约束条件，多个系数约束条件用逗号隔开。约束条件应表示为含有估计参数和常数（不可以含有序列名）的方程，系数应表示为c(1)，c(2)等等，除非在估计中已使用过一个不同的系数向量。

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

moonluzhu 发表于 2012-6-13 11:59:29

选择View/Coefficient Tests/Wald-Coefficient Restrictions，在编辑对话框中输入约束条件，多个系数约束条件用逗号隔开。约束条件应表示为含有估计参数和常数（不可以含有序列名）的方程，系数应表示为c(1)，c(2)等等，除非在估计中已使用过一个不同的系数向量。