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本附件包括： - 1. 多因子模型的基石－－单因子有效性检验.pdf
- 10. Alpha因子库精简与优化.pdf
- 11. 资金规模对策略收益的影响.pdf
- 12. 线性高效简化版冲击成本模型.pdf
- 13. Alpha预测.pdf
- 14. 非流动性的度量及其横截面溢价.pdf
- 15. 东方机器选股模型Ver1.0.pdf
- 16. 非对称价格冲击带来的超额收益.pdf
- 17. A股市场风险分析.pdf
- 18. 在Alpha衰退之前.pdf
- 19. 动态情景Alpha模型再思考.pdf
- 2. 低特质波动，高超额收益_因子选股系列研究之二.pdf
- 20. 技术类新Alpha因子的批量测试.pdf
- 21. 组合优化是与非.pdf
- 22. 中美市场因子选股效果对比分析.pdf
- 23. 反转因子失效市场下的量化策略应对.pdf
- 24. 细分行业建模之银行内因子研究.pdf
- 25. 多因子模型在港股中的应用.pdf
- 26. 因子选股与事件驱动的Bayes整合.pdf
- 27. 预期外的盈利能力.pdf
- 28. 用机器学习解释市值，特异市值因子.pdf
- 29. 细分行业建模之券商内因子研究.pdf
- 29. 质优股量化投资.pdf
- 3. 投机、交易行为与股票收益（上）.pdf
- 30. 量化因子选股回顾与展望.pdf
- 31. 风险模型在时间序列上的改进.pdf
- 32. 分析师研报的数据特征与alpha.pdf
- 33. 反转因子择时研究.pdf
- 34. 基于风险监控的动态调仓策略.pdf
- 35. 组合优化的若干问题.pdf
- 36. A股小市值溢价的来源.pdf
- 37. 风险模型提速组合优化的另一种方案.pdf
- 38. 协方差矩阵谱分解近似方法的补充.pdf
- 39. 业绩超预期类因子.pdf
- 4. 基于交易热度的指数增强.pdf
- 40. 因子择时.pdf
- 41. 公司研发费用因子探究.pdf
- 42. 上市公司业绩预告信息研究.pdf
- 43. 盈利预测与市价隐含预期收益.pdf
- 44. 东方A股因子风险模型（DFQ~2018）.pdf
- 45. 基于copula的尾部相关性研究，上尾异常相关系数因子.pdf
- 46. DFQ2018绩效归因与基金投资分析工具.pdf
- 47. A股涨跌幅排行榜效应.pdf
- 48. Alpha与Smart_Beta.pdf
- 5. 剔除行业、风格因素后的大类因子检验.pdf
- 6. 用组合优化构建更精确多样的投资组合.pdf
- 7. 投机、交易行为与股票收益（下）.pdf
- 8. 动态情景多因子Alpha模型.pdf
- 9. 日内残差高阶矩与股票收益.pdf
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