谁有空帮我解决一个ARIMA时间序列问题

额，我时间序列比较菜，连问题都说不清。就是多元的ARIMA一直提示说数据缺失，不能出预测结果。不知道是什么原因，哪位大侠有空帮帮我做一下吧。把SPSS或者别的什么软件的处理结果贴在下边吧。 如有什么问题联系QQ：308426493额，我这是第一次发求助，但绝对保证信誉。。谢啦~~

每一列的时间序列就是上面做的那个，用EVIEWS做的，准确与否不妨稍微抽查一下。

额，自己顶一下……

我不知道你问题的核心意思，只是给你处理了一下。
数据（按照你的排列）中主成分五是一个I（4），其余的都是I（0），即平稳数据；
通过查看自相关图和偏自相关图，可以确定AR是个1阶自回归模型，MA是个2阶移动平均模型。
最后确定下来，你的数据是个ARIMA（1，4，2）模型。

不好意思，上面的答复有问题，你的数据需要一列一列的去处理。
第一主成分是ARIMA（1，1，3）模型；
第二主成分只能说是一个I（3），但是自回归和移动平均过程非常奇怪；
第三主成分是一个I（1），自相关图和偏自相关图显示ARMA是个“ARMA（0，0）模型”；
第四主成分和第三主成分相同；
第五主成分是一个I（3），但是自相关图和偏自相关图出现了和第二主成分一样的奇怪现象：柱状图不象脉冲响应函数那样逐渐递减，而是先小后大再小，以前没见过。
缺水率是一个I（1），其余的和第三主成分相同。

总体上，觉得你的样本数据量太少，建议适当增加样本数据，以便处理出现的“奇怪”现象。

liujunxs 发表于 2011-9-7 14:13
不好意思，上面的答复有问题，你的数据需要一列一列的去处理。
第一主成分是ARIMA（1，1，3）模型；
第二 ...

这些问题用SPSS能实现么？还是SAS额。能否发我一份处理的文件。感激不尽~~

是要做一个多元线型回归模型吗？

liujunxs 发表于 2011-9-7 21:14
是要做一个多元线型回归模型吗？

不是线性回归。我本意是做一个ARIMAX，但想先把每一列的时间序列先做出来。

liujunxs 发表于 2011-9-8 10:43
每一列的时间序列就是上面做的那个，用EVIEWS做的，准确与否不妨稍微抽查一下。

恩。谢啦~有空帮我解释下拖尾和截尾的区别吧，搞不清呢……觉得识别不出来……

拖尾和截尾都是从形象上去观察自相关图和偏自相关图，EVIEWS在给出这两种图的时候都带有“轨道虚线”，当时间序列为一非平稳模型时，自相关图（判断MA滞后阶数）或偏自相关图（判断AR滞后阶数）表现逐渐衰减，此时，特征根的绝对值越接近1，其衰减的速度越慢，此即拖尾特征。而截尾则呈现出明显的区别：有一根或数根峰值较为突出（明显超越“轨道虚线”及后面的“柱状体”）的“柱状体”，此为截尾特征。
说了这么些，还是自己动手看一下，结合课本看一眼就能明白的。