[经管数据集] 最新2001-2022机构投资者关注度 [推广有奖]

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逍遥天境

发表于 2024-1-3 16:34:15

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该帖包含的机构投资者关注是A股所有上市企业为样本，参考顶级期刊的计算方法测算出的投资者关注指标，文章比较新可以进行参考。并且附上两篇密切关联的文献可以进行查阅参考。

指标的进一步说明和创新:
相较于其他投资者，机构投资者在资本市场中地位重要，其专业性更强，监督治理动机更强，更可能影响公司政策制定。学术界围绕机构投资者进行了一系列研究，包括研究机构投资者持股比例、持有资产占其投资组合比重、盈余公告换手率、搜索频率等指标。然而，这些指标都受到内生性问题的干扰。为此，El Ghoul等人（2022年，MS）、Kempf等人（2017年，RFS）提出了一种外部驱动的方法来衡量机构投资者的关注度。

行为金融学认为投资者的关注有限。由于精力和时间的限制，投资者并不会关注所有信息，而是选择引起他们注意的信息。因此，El Ghoul等人（2022年，MS）和Kempf等人（2017年，RFS）采用了实验方法：如果另一个行业发生引人注目的事件，并且该行业在投资者i的投资组合中占有重要地位，那么投资者i更有可能在其投资组合中分散注意力，而忽略公司f。

关于数据：数据从2001-2022年，最新可以直接匹配进行回归。原始数据来源于CSMAR数据库、Resset数据库。
企业微信截图_17042702523483.png

参考文献
El Ghoul et al.，2022，Management Science*：Institutional Investor Attention, Agency Conflicts, and the Cost of Debt.
Kempf et al.，2017，The Review of Financial Studies*：Distracted Shareholders and Corporate Actions.

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