续：非寿险问题交流

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

问题：

1、零到正无穷的均匀分布U（0,+∞）的密度函数怎么表示啊，好像无法表示？若损失随机变量条件分布是参数为λ的泊松分布
P(λ)，λ的先验分布是U（0,+∞），那如何求λ的后验分布？书上P51页直接给出了Gamma分布，怎么算的？还有U（-∞，+∞）怎么带入计算啊？

2、非寿险第二章课后第一题求损失发生在150-200美元的索赔的概率，怎么算出来是0.02的概率？
由于发生在100-200间的频数为10次，总频数是86次，发生概率就是(10/86)/2=0.058，答案怎么算的？

3、非寿险第二章课后第17题计算最小样本容量n0 怎么算出来是268,跟答案1353也对不上啊？
我是（1.645/0.05）*（366610/12162）,其中366610是题2-2的方差，1216是均值，有什么不对的吗？
PS：题2-2上说赔款额满足对数正态分布，但是这道题的均值不应该用它的μ，方差不该用它的σ吧！

4、第二章后面有好多都要查分位数的表的，比如第4题就要查泊松分布的分位数，大家没有表怎么做出来的啊？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：非寿险 对数正态分布 gamma 泊松分布 随机变量 寿险 如何 样本

再问第二章第5题答案：

题目：设下表中的理赔记录用韦伯分布来拟合，试用0.2和0.7分位点估计参数r。
0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、0.95、0.98、1.0

我的答案是：
（-ln0.8/c）^（1/r）=0.2,
（-ln0.3/c）^（1/r）＝0.8
解出来的r＝ln（ln0.8/ln0.3）/ln4=1.2159，答案是1.35,有差距

第三题，你有一个错误的地方，0.05对应的应该是0.975的正态值，因为是a/2，这样算出来也不是书上的答案，估计书上错了

mollycue 发表于 2011-9-6 16:58
再问第二章第5题答案：

题目：设下表中的理赔记录用韦伯分布来拟合，试用0.2和0.7分位点估计参数r。

此题你算的应该是对的

wfafwfaf 发表于 2011-9-7 22:55
第三题，你有一个错误的地方，0.05对应的应该是0.975的正态值，因为是a/2，这样算出来也不是书上的答案，估 ...

题目的分位点是a＝0.10,是r=0.05啊,所以a/2分位点对应的是0.95的正态值，是1.645.

mollycue 发表于 2011-9-8 11:16
题目的分位点是a＝0.10,是r=0.05啊,所以a/2分位点对应的是0.95的正态值，是1.645.

哦，对，把这两个表示的意思混淆了

非寿险精算第一章第17、18题：
假设标的股票价格服从对数正态分布，那么对数正态看跌期权的5%最坏情形对应于到期时刻标的股票的价格低于5%分位数的情形。设股票到期价格为S10,QP表示S10分布的p分位数。求95%CTE。
答案是具体的数454.14,请问这能解出来吗？我都不知道对数正态分布的μ和σ的值啊。

5题你的答案应该是对的，1题 17题 我的答案同楼主一样。

summer_1573 发表于 2011-9-15 09:52
5题你的答案应该是对的，1题 17题 我的答案同楼主一样。

你说的“1题 17题 我的答案同楼主一样。”是哪题啊？

mollycue 发表于 2011-9-15 09:57
你说的“1题 17题 我的答案同楼主一样。”是哪题啊？

第二章的哈，我算的也是0.058