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楼主: 逸小轩

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[金融、财务数据] 跪求Realized HAR-GARCH模型或者Realized GARCH模型代码实现！！ [推广有奖]

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发表于 2024-1-17 10:07:02 |AI写论文

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代码中先定义了一个RealizedGARCH类，并在其中定义了负对数似然函数以及估计函数。然后用scipy的minimize函数对负对数似然函数进行优化，得到模型参数。r是需要传入的实际收益率序列。最后，可用得到的参数估计值预测未来的波动率。

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关键词：AR-GARCH模型 Realized GARCH模型 ARCH模型 GARCH

相关内容：GARCH模型代码实现

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