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楼主: chengsf08

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[问答] GED分布的分位数怎么求 [推广有奖]

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chengsf08 发表于 2011-9-7 16:49:31 |AI写论文

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做出了GED-GARCH模型，接下来要求VaR了，GED分布的分位数怎么求？

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关键词：GED 分位数 GARCH模型 ARCH模型 GARCH 模型

回帖推荐

hudinho 发表于8楼查看完整内容

P和q是一一对应有一个概率值就应该有一个分位数。这个与对称无关吧？比如95%有其对应的分位数，97.5%有会有其对应的分位数。这个@qged(p,v)函数是给出与P对应的分位数的不是对应的置信区间！关于自由度，正态分布的自由度什么？ GED分布不是对称的，它的密度函数是由V、均值、方差决定。就好比正态分布的图形由均值和方差决定。

hudinho 发表于5楼查看完整内容

q=@qged(p,v) 先定义序列p把你想想的分位数对应的概念输入如：p=0.95 0.975 0.99;然后用上面这公式生成的q就有三个对应的分位数了。哦，v是GED分布的形状参数

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沙发

meihuaxiaozi 发表于 2011-9-13 22:44:08

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zhaofu1983 发表于 2011-9-26 11:58:20

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酱油哥哥二号 发表于 2011-9-27 20:07:45

呵呵，看来很多人不知道啊

人法地，地法天，天法道，道法自然。

报纸

hudinho 发表于 2011-10-24 12:21:21

q=@qged(p,v)

先定义序列p把你想想的分位数对应的概念输入如：p=0.95 0.975 0.99;然后用上面这公式生成的q就有三个对应的分位数了。哦，v是GED分布的形状参数

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地板

Sebastian.Cool 发表于 2012-6-15 16:58:28

但是那个v是Eviews给出的GED PARAMETER吗？
不需要GED分布的自由度吗？还是说GED分布的自由度可以由形状参数推算出来，而这一步由Eviews自己完成？

7楼

Sebastian.Cool 发表于 2012-6-15 17:04:31

hudinho 发表于 2011-10-24 12:21
q=@qged(p,v)

先定义序列p把你想想的分位数对应的概念输入如：p=0.95 0.975 0.99;然后用上面这公式生成的 ...

问题2：GED分布是对称的吗？
问题3：如果GED分布不对称，那p不就应该相应的改为0.01、0.05和0.10吗？（您说p=0.95 0.975 0.99，就意味着GED分布对称，且算VaR时取双尾的拒绝域——拒绝域这个词可能不恰当）

8楼

hudinho 发表于 2012-7-13 11:25:23

Sebastian.Cool 发表于 2012-6-15 17:04
问题2：GED分布是对称的吗？
问题3：如果GED分布不对称，那p不就应该相应的改为0.01、0.05和0.10吗？（您 ...

P和q是一一对应有一个概率值就应该有一个分位数。这个与对称无关吧？比如95%有其对应的分位数，97.5%有会有其对应的分位数。这个@qged(p,v)函数是给出与P对应的分位数的不是对应的置信区间！
关于自由度，正态分布的自由度什么？
GED分布不是对称的，它的密度函数是由V、均值、方差决定。就好比正态分布的图形由均值和方差决定。

9楼

Sebastian.Cool 发表于 2013-1-15 22:29:30

hudinho 发表于 2012-7-13 11:25
P和q是一一对应有一个概率值就应该有一个分位数。这个与对称无关吧？比如95%有其对应的分位数，97.5%有会 ...

谢谢你，在你的帮助下，我的问题解决了

10楼

angelaao0708 发表于 2013-4-7 17:13:49

请问怎么用eviews建立GED-GARCH模型，我想建立收益率在GED分布下的GARCH模型,怎么把二者结合呢，在eviews中选择qiuck-estimate equation然后在method中选择arch后，以为把GDE与GARCH相结合的方法是在error后面选择GED这个选项，可是选择了之后按回车键，跳出一个窗口显示overflow是什么意思？求助~~非常谢谢