Forward versus Spot Interest Rate Models of the Term Structure

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summerye 发表于 2011-9-7 17:42:22 |AI写论文

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【题名】： Forward versus Spot Interest Rate Models of the Term StructureAn Empirical Comparison【作者】： Juan M . Moraleda and Antoon Pelsser
【期刊、会议、单位名称】：The Journal of Derivatives
【年, 卷(期), 起止页码】：Spring 2000, Vol. 7, No. 3: pp. 9-21
【全文链接】：http://www.iijournals.com/doi/abs/10.3905/jod.2000.319122

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raymondxiang 查看完整内容

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关键词：Structure interest forward struct versus Journal versus

[文献] Forward versus Spot Interest Rate Models of the Term Structure [推广有奖]

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