这是关于期权平价公式推导的,主要是通过构建一个无风险套利机会来说明,但是在图表第二行,第一列是买入买权,第三四列是对应的卖出买权,为什么都有现金流呢,对应上面的股票价格S和执行价X,当S<X时,第二行第三列应该是0才对,不能够执行,即不会有人这时候买入买权啊。
请各位指教!谢谢!
楼主: maxj1988
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[其他] 宋逢明 金融工程原理 期权平价这里是否有错误 |
大专生 36%
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