时间序列单位根检验时，有的差分2阶还不平稳怎么办啊

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四个变量X1 X2 X3 X4 还有个Y  做单位根检验时候，其余4个二阶P值都很小，也就是都平稳。就X2的二阶差分P值接近1  现在我该怎么办啊？？ 呜呜  哪位大侠能帮下忙啊

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关键词：单位根检验 时间序列 怎么办 二阶差分

那就继续做三阶差分啊，做到平稳为止。如果做几次还不平稳就可能是模型有问题了

彭晶晶 发表于 2011-9-8 09:37
那就继续做三阶差分啊，做到平稳为止。如果做几次还不平稳就可能是模型有问题了

可是其他变量二阶差分是平稳的  要是这个三阶差分平稳   那我后面线性回归岂不是更复杂了啊

街角的祝福 发表于 2011-9-8 09:39
可是其他变量二阶差分是平稳的  要是这个三阶差分平稳   那我后面线性回归岂不是更复杂了啊

那就其他变量只做到二阶差分，而这个变量做三阶差分不就好了。

现在 我已加入计量经济学的反对派
哈哈  

vitoen 发表于 2011-9-8 10:34
现在 我已加入计量经济学的反对派
哈哈

为什么要加入反对派啊？

看一看自变量与应变量之间是否存在协整关系。

彭晶晶 发表于 2011-9-8 17:42
为什么要加入反对派啊？

觉得这种方法太不严谨， 你看过赫尔辛基大学的一片博士论文没有？

vitoen 发表于 2011-9-15 18:08
觉得这种方法太不严谨， 你看过赫尔辛基大学的一片博士论文没有？

那到没有，可以推荐来看看啊

<Male Organ and Economic Growth Does Size Matter?>