reghdfe命令和xtreg命令的R方为何差异如此大？

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执行这两段命令时，回归结果相同，但R方差异却很大reghdfe  LRDcapital did x1 x2 x3 ,absorb(stkcd year)  vce(cluster stkcd)  
xtreg     LRDcapital did x1 x2 x3 i.year ,fe vce(cluster stkcd)

执行 xtreg  LRDcapital did1 lev    Big4  quick  fix  growth  eps cfr  Top1 ato indep FirmAge i.year ,fe vce(cluster stkcd) 命令的R方结果：




执行 reghdfe  LRDcapital did1 lev    Big4  quick  fix  growth  eps cfr  Top1 ato indep FirmAge,absorb(stkcd year) vce(cluster stkcd) 命令的R方结果


有谁能解释R方差异如此之大的原因吗？   reghdfe命令r方有0.9这么大，写入论文是否会被质疑？                           

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关键词：xtreg REG GHD Cluster Capital Stata专版 DID模型

1. 不需要关注
2. reghdfe下的R方会很多 并且大家也不关注
3. 用reghdfe就好

原原小 发表于 2024-1-24 23:26
执行这两段命令时，回归结果相同，但R方差异却很大reghdfe  LRDcapital did x1 x2 x3 ,absorb(stkcd year)  ...

r2的定义不同，所以算出也不同。<br>
你没有看到xtreg里面有3个r2吗<br>
都是根据不同定义算的。