[编程问题求助] 请问使用pvar模型，加控制变量的话stata代码怎么写？ [推广有奖]

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zzz0806 发表于 2024-1-31 10:32:51 |AI写论文

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请问使用pvar模型，加控制变量的话stata代码怎么写？

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关键词：Stata VAR模型控制变量 tata PVaR

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沙发

olympic 发表于 2024-2-2 12:09:15

Stata的ssc命令安装xtpvar，或者xtabond。
ssc install xtpvar

通过xtset设置面板数据的结构，指定哪个变量是横截面单位标识（如个体ID），哪个变量是时间序列标识（如时间或年份）。
设var1和var2是要在PVAR模型中分析的主要变量，control1和control2是加入模型的控制变量。lags(1/2)指定变量的延迟阶数，设置1到2阶延迟，表示模型会包括变量自身的一阶和二阶延迟。实际使用时根据自己的数据和研究需求调整变量名、延迟阶数等参数。

数据面板是平衡的，并且已经设置好了面板数据结构
xtset id time

小结一下，
* 用xtpvar命令估计PVAR模型
* 假设我们的主要变量是var1、var2，控制变量是control1、control2
xtpvar var1 var2 control1 control2, lags(1/2)
* lags(1/2) 指定了最大延迟阶数为2

继续stata的代码，
xtpvar命令的使用示例
xtset panel_id time_id
xtpvar dep_var indep_var1 indep_var2, lags(1/2)
其中panel_id是面板数据的横截面单位标识，time_id是时间序列标识，dep_var是因变量，indep_var1和indep_var2是自变量，lags(1/2)指定了自变量的一阶和二阶滞后。