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月度日均特质波动率和特质偏度

计算说明

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参考文献

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• 郑振龙, 王磊, 王路跖. 特质偏度是否被定价?[J]. 管理科学学报, 2013, 16(5):12.
  

数据说明

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• 原始数据包含：日个股回报率、综合日市场回报率、三因子日度数据、无风险利率（1991-2023年的完整数据）
• 数据格式为：dta格式（Stata14版及以上版本）
• 选取1991—2023年A股上市公司为研究对象
• 个股收益率使用考虑现金红利再投资的日个股回报率
• 用于月内三因素模型回归的Fama-French三因素日数据使用流通市值加权来构建
• 无风险利率采用一年期定期存款利率
• 为了保证月内回归的有效性，如果正常交易的交易日数目不足这个月总交易日天数的80%，该股票在这个月将不会纳入研究范畴
  

结果说明

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结果截图



各年数据量



缩尾后描述性统计



附件下载

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上市公司月度日均特质波动率和特质偏度数据和Stata代码（1991-2023年） (76 Bytes, 需要: RMB 48 元)

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事件研究系列

事件研究Stata代码更新（绘走势图、直接生成最终结果表格）	https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html
事件研究Stata代码更新 增加分组	https://bbs.pinggu.org/thread-8070617-1-1.html
事件研究BHAR计算	https://bbs.pinggu.org/thread-10535704-1-1.html
事件研究-常量均值模型（针对股指）	https://bbs.pinggu.org/thread-7020229-1-1.html

上市公司常用基础数据集合

包含财务指标、公司治理、交易数据（更新至2022年）
https://bbs.pinggu.org/thread-11501087-1-1.html


季度版本
https://bbs.pinggu.org/thread-11502532-1-1.html

常用控制变量集合2022年版本
https://bbs.pinggu.org/thread-11502496-1-1.html

常用控制变量集合季度版本
https://bbs.pinggu.org/thread-11516644-1-1.html

常用控制变量集合拓展版2022
https://bbs.pinggu.org/thread-11524856-1-1.html

常用分组/调节变量数据整理
https://bbs.pinggu.org/thread-11546941-1-1.html

实证分析常用代码整理合集
https://bbs.pinggu.org/thread-10980403-1-1.html

【必备】A股上市公司基础信息（行业、省份、城市、区域、高新技术企业、上市年份等）
https://bbs.pinggu.org/thread-11488295-1-1.html

★筛选数据★ 沪深A股是否ST、*ST或PT数据整理
https://bbs.pinggu.org/thread-11702210-1-1.html

上市公司论文实证分析筛选样本所用数据指标
https://bbs.pinggu.org/thread-11518479-1-1.html

创新投入/创新产出/创新效率/专利申请/专利授权/研发投入
https://bbs.pinggu.org/thread-11537777-1-1.html

上市公司创新水平和创新效率指标计算Stata代码（附2008-2022年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11545330-1-1.html

【数据包络分析DEA】上市公司创新效率指标计算2006-2022年数据
https://bbs.pinggu.org/thread-11545346-1-1.html

上市公司绿色创新指标大全
https://bbs.pinggu.org/thread-11537890-1-1.html

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https://bbs.pinggu.org/thread-11662195-1-1.html

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https://bbs.pinggu.org/thread-11662333-1-1.html

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https://bbs.pinggu.org/thread-11526188-1-1.html

中国经济政策不确定EPU季度数据整理1995-2022年（附Stata代码）
https://bbs.pinggu.org/thread-11337223-1-1.html

高管海外经历/金融背景/学术背景/财务背景/性别/年龄/持股比例2008-2022年（附Stata代码）
https://bbs.pinggu.org/thread-11583957-1-1.html

华证ESG
https://bbs.pinggu.org/thread-11469785-1-1.html

商道融绿ESG
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https://bbs.pinggu.org/thread-11544680-1-1.html

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https://bbs.pinggu.org/thread-11548193-1-1.html

上市公司专利质量指标计算Stata代码（1990-2022年）  知识宽度 张杰
https://bbs.pinggu.org/thread-11548568-1-1.html


上市公司专利质量指标计算Stata代码（1990-2022年）  知识宽度 李宏
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非金融企业影子银行指标
https://bbs.pinggu.org/thread-11558348-1-1.html


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https://bbs.pinggu.org/thread-11561196-1-1.html


企业ESG表现会影响审计意见吗实证分析Stata代码（2009-2022年数据）
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数字金融发展程度工具变量-与杭州球面距离与省会城市球面距离   
https://bbs.pinggu.org/thread-11567235-1-1.html

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https://bbs.pinggu.org/thread-11580060-1-1.html

上市公司独立董事履职行为数据包含独董参会率、投非赞成票等(2004-2022年)
https://bbs.pinggu.org/thread-11596865-1-1.html

   上市公司环境信息披露质量指标分货币型和非货币型整理Stata代码（2008-2022年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11590766-1-1.html

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合集  https://bbs.pinggu.org/thread-11523370-1-1.html

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