问一个系统GMM的问题

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在做系统GMM估计的时候，为验证工具变量的有效性，需要检验是否存在二阶序列相关和Sargan检验。我现在结果是Sargan检验的P值为1，但二阶序列相关的P值为0.014，说明存在二阶序列相关。请问这样的估计结果能接受吗？
还是需要调整模型设定？其他的回归结果都比较好，就这一个方程回归的AR(2)没有通过。我看到有文献在存在AR(2)的时候也照样报告，请问这个问题大吗？

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关键词：系统GMM GMM Sargan GMM估计 序列相关 模型

顶楼上的，我也在研究系统矩估计。

个人观点： 有大问题！ 存在序列相关 就存在很大的偏倚性！这对于sys-gmm来说 很重要。 你可以 试着调节 工具变量的滞后 来调节！

如果还是不行， 那就 检查模型的变量吧！ 应该是有问题了！

谢谢你的回答！
我调整过工具变量的滞后阶，还是存在这个问题。具体情况是这样的，我通过逐步增加解释变量的方法来估计方程，一共有三个回归方程。前面两个存在AR(2),但继续增加被解释变量滞后，就不存在AR(2)了。如果这样，是否能汇报结果，说明不存在估计偏误?
一般常见的办法是增加被解释变量的滞后项，效果也比较好，但这个与模型的愿意不合，有点奇怪。

我也遇到这个问题哦，就是AR（2）不好看