多个变量差分之后的序列（差分情况不同）的协整检验和格兰杰因果检验

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在进行ADF检验时，发现有变量不平稳，进行一阶差分之后平稳。之后做协整检验，在几个变量中有一阶差分之后平稳，有原序列平稳，应该怎么做协整检验和格兰杰因果检验呢？是原序列做协整检验和格兰杰因果检验还是全部一阶差分做协整检验和格兰杰因果检验或者一些是原序列一些是一阶差分后的序列？

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关键词：多个变量 协整检验 ADF检验 一阶差分 怎么做

请问楼主知道答案了吗？我也遇到了这个问题

ultml 发表于 2024-2-14 10:12
在进行ADF检验时，发现有变量不平稳，进行一阶差分之后平稳。之后做协整检验，在几个变量中有一阶差分之后平 ...

蹲