[经管数据集] 1991-2023羊群效应（CSSD和CSAD)（附原始数据，处理代码，最终结果） [推广有奖]

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发表于 2024-2-14 23:23:27 |AI写论文

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数据名称：1991-2023羊群效应（CSSD和CSAD)
使用股价分散度检验中国股票市场是否存在羊群效应，而常见的衡量分散度的方法有横截面收益标准差(cross-sectional standard deviation of returns，简记为CSSD)和横截面收益绝对偏差(cross-sectional absolute deviation of returns，简记为CSAD)，其分别由 Christie 和 Huang(1995)及 Chang 等(2000)提出。他们认为在市场震荡剧烈的情形下，投资者会羊群行为，而当羊群行为出现后，单只股票的收益率会趋于市场整体收益率，故可使用个股收益率与市场指数收益率的偏差来捕捉羊群效应。