控制中介变量后，x对y的回归系数变大，请问中介效应是否成立？

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面板数据做控制时间和个体的中介效应检验，其中自变量x，因变量y为ya，中介变量m为lwt，使用 reghdfe y x control,absorb(id year)vce(cluster id)指令进行逐步回归。x-y
ya | Coefficient  std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
-------------+------------------------------------------------------------
x |  -.7603076   .3826518    -1.99   0.047    -1.510624   -.0099914
x-m
lwt | Coefficient  std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
-------------+------------------------------------------------------------
x |  -3.340186   1.003613    -3.33   0.001    -5.308104   -1.372268
m-y
ya | Coefficient  std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
-------------+------------------------------------------------------------
lwt |  -.0140476   .0070631    -1.99   0.047    -.0278973    -.000198
x-m-y
ya | Coefficient  std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
-------------+------------------------------------------------------------
x |  -.8108699    .381908    -2.12   0.034    -1.559728    -.062012
lwt |  -.0151376   .0070821    -2.14   0.033    -.0290245   -.0012507

现在主要有两个问题：
第一，x对y负相关，x对m负相关，m对y也是负相关，这似乎很难解释通，不知道这样的结果是否合理？又为什么会出现这样奇怪的结果？
第二，在不系统地了解中介效应有关回归系数的知识后，发现在控制m后，x对y的回归系数从-0.7603升到了-0.8109，系数上升是否意味着中介变量选择有问题呢？
请各位前辈帮助解惑，谢谢。

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关键词：回归系数 中介效应 中介变量 coefficient EFFICIENT 中介效应 结果分析 面板数据 固定效应

Q1：x对y负相关，x对m负相关，m对y也是负相关。确实存在文字解释问题，可以考虑改变中介变量的处理方法，比如对数化、标准化、缩尾处理等角度，或者更换中介变量（其实不建议使用中介法研究经济问题，目前争议较大）。
Q2：在控制m后，x对y的回归系数从-0.7603升到了-0.8109。系数绝对值小幅度波动一般没有什么问题，主要关注的是系数正负号变化

YI1818 发表于 2024-2-23 21:44
Q1：x对y负相关，x对m负相关，m对y也是负相关。确实存在文字解释问题，可以考虑改变中介变量的处理方法，比 ...

好的，谢谢您的解答