[实证分析] 【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2023年） [推广有奖]

21楼

momingqimiao7(未真实交易用户)

发表于 2024-4-21 20:44:21

wudizhaoshi 发表于 2024-4-21 10:42
Fama-French五因子分25组回归结果（Excel已设置好公式，只需要Stata生成的结果复制进去可以自动生成表格， ...

是的

22楼

momingqimiao7(未真实交易用户)

发表于 2024-4-21 20:44:42

wudizhaoshi 发表于 2024-4-21 16:19
* 滞后项根据 q=4*(288/100)^(2/9)计算
di 4*(288/100)^(2/9)

4*(288/100)^(2/9) 要如何根据实际情况修改，288是月份数，
2/9是固定的

23楼

momingqimiao7(未真实交易用户)

发表于 2024-4-21 20:44:56

wudizhaoshi 发表于 2024-4-21 18:07
如何输出grs检验的结果到word里面，谢谢
grstest2 R11-R55, flist( SMB HML)
grstest2 R11-R55, fli ...

grs检验的结果需要手动整理的

24楼

miracle112233(未真实交易用户) 发表于 2024-4-23 21:17:23

您好，Fama在论文中用了GRS统计量、A|ai|、A|ai|\A|ri|、A²|ai|\A²|ri|四个指标，您的代码里是不是只用了前两个？如果我想要后面两个指标的话，应该怎么做呢？GRS检验的结果里有给出后两个指标吗？

25楼

momingqimiao7(未真实交易用户)

发表于 2024-4-23 22:02:14

miracle112233 发表于 2024-4-23 21:17
您好，Fama在论文中用了GRS统计量、A|ai|、A|ai|\A|ri|、A²|ai|\A²|ri|四个指标，您的代码里是不 ...

我的代码里只用了前两个
另外两个目前没有，GRS检验没有直接输出

26楼

wudizhaoshi(真实交易用户) 发表于 2024-5-15 14:08:08

楼主好，你这个 MKT因子对应的市场月度收益率Rm原数据肯定是错误的，你看里面MkT最大值和最小值都在25%上下，这个是什么概念？大盘指数单月上涨或者下跌25%，我查了历史数据，比如你的2010年10月份，上涨25%，实际上肯定没有，大盘张25%，2006年以后不可能发生的事情。你的数据源头有错误。
不知道是我理解错了？市场月度收益率您选的那个指数？上证指数还是？

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