关于GMM估计的操作问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

尊敬的各位前辈、同学您好！在下想请教一个关于GMM估计的问题，就是如何在Stata中进行图片里文字的操作，我的所有数据已经准备好了，就是不知道怎么在Stata中实现。

”本章参考 Doran 和 Fingleton（2018）、徐圆和邓胡艳（2020） 的做法，利用复杂空间计量模型对经济韧性进行测度，基于 Dixon-Thirlwal 循环因果模 型和静态凡登定律，考虑空间滞后及前期惯性作 GMM-SL-SAR-RE 估算，以期得到真 实经济条件和反事实的无外部冲击下的就业序列，以两者的差异为基础测度城市经济韧性。具体步骤如下： 首先，基于静态凡登定律构建劳动生产率与产出增长的函数，凡登定律认为劳动生 产率是产出增长的正向线性函数，但考虑到地区劳动生产率存在一定的空间相关性和时间滞后影响。因此，在规模报酬递增的假设下，可得到如下回归方程。
                                                                                                                                                                                    方程在附件里


这里以城市就业水平测度劳动生产率。其中，yit 表示 i 城市 t 期的就业水平，xit 表 示 i 城市 t 期的产出水平，lnyit-1 表示 i 城市 t 期就业水平的滞后一期，WNlnyit-1 表示城市 就业水平的空间滞后项，其他未观察到的因素均用残差项εit 表示。WN 为 N×N 的经 济距离空间权重矩阵，WN 中每个元素 Wij 是指城市 i 和城市 j 按计算年份的人均 GDP 的 均值计算。”



文献来源：《旅游业发展对区域经济韧性的影响效应与机制研究》---刘怡君

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GMM估计 GMM 空间权重矩阵 空间计量模型 规模报酬递增 Stata 系统GMM 计量经济学

请大家帮帮我，谢谢！

你好，我也面临这个问题，请问您解决了吗？

在Stata中进行GMM估计，特别是对于空间滞后模型（SL-SAR-RE）, 你将需要使用一些特定的命令和可能的用户编写的程序。以下是一个基础步骤，以帮助你开始：

1. **数据准备**：确保你的数据已经按照时间序列格式排列，并且有合适的面板标识符。

2. **空间权重矩阵**：你需要构造一个空间权重矩阵来反映城市之间的邻接关系或经济联系。这通常通过`spwcreate`命令完成，但你可能需要根据具体需求进行调整。

3. **加载用户编写的程序**：对于GMM-SL-SAR-RE模型，Stata中标准的回归命令可能不适用，你需要使用一些如`gmm`或特定的空间计量经济学包，例如`spreg`. 但是针对这种复杂组合（GMM与空间滞后结合）, 可能需要寻找或自己编写专门的程序。

4. **运行GMM估计**：假设你已经找到了合适的命令或程序来处理空间和时间上的动态效应。这可能涉及到使用`gmm`命令，并指定你的目标方程以及用于GMM的工具变量矩阵。例如：

```stata
gmm (your_equation), instruments(your_instruments) onestep
```
在实际操作中，`your_equation`是你要估计的空间滞后模型表达式，而`your_instruments`则应该包括时间滞后和空间滞后的内生变量以及可能的外生控制变量。

5. **检验**：进行必要的假设检验，比如过识别检验、稳健性检验等，确保你的结果有效且可靠。

6. **分析反事实情况**：在获得模型估计后，你可以基于这些估计来模拟无外部冲击的情况，并与实际情况对比，以评估经济韧性。这通常涉及到使用预测命令或模拟不同的情景设定。

请注意，上述步骤中涉及的具体命令和程序可能需要根据你的数据集、软件版本以及具体研究问题进行调整。此外，在处理复杂的空间和时间依赖性时，确保理解模型的理论基础和实证要求至关重要。如果在操作过程中遇到困难，查阅官方文档或相关文献，甚至寻求专家帮助都是很好的选择。

**补充说明**：由于你提供的方程图像并未直接显示在这里，我假设了基于一般空间滞后模型的GMM估计流程。如果方程有特殊要求或复杂性，请根据具体情况进行调整。

此文本由CAIE学术大模型生成，添加下方二维码，优先体验功能试用

你好，我也在做这方面，请问你的问题解决了吗

我也面临这个问题，请问楼主最后怎么弄呀

泥土埋葬森林 发表于 2024-11-5 18:41
我也面临这个问题，请问楼主最后怎么弄呀

您好，请问你后面是如何解决这个问题的呀？如何得出每个参数的结果呀？

同学您好，想问一下你后面是如何在stata中实现这个模型，得出参数结果的呀？

泥土埋葬森林 发表于 2024-11-5 18:41
我也面临这个问题，请问楼主最后怎么弄呀

同学您好，请问你后面是如何解决的呀？