控制年份+行业用什么回归命令？

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我面板数据，需要测试无固定效应，控制年份+行业效应；年份+行业+省份效应三种
请问我用xi：reg是正确的吗？
使用命令如下：
reg y x $CV

xi: reg y x $CV i.YEAR i.INDCD ,robust


xi: reg y x $CV i.YEAR i.INDCD i.PROVCD ,robust

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关键词：robust year bust 行业效应 固定效应

建议使用
reghdfe y x $CV,a(year indcd provcd)

wdlbcj 发表于 2024-3-10 17:00
建议使用
reghdfe y x $CV,a(year indcd provcd)

好的！我试试，谢谢您！

以上命令是正确的。在Stata中，使用`xi:`命令可以处理交互项和 dummy变量。`reg`是回归命令，`y`是你需要预测的变量，`x`是自变量，`$CV`代表控制变量。

接下来的三行代码分别对应无固定效应、年份+行业效应以及年份+行业+省份效应的模型设定。在每一行中，`i.YEAR`和`i.INDCD`（或加上`i.PROVCD`）表示对应的 dummy变量。最后的`,robust`是为了计算稳健的标准误。

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