【求助】连老师的pvar代码是否需要额外进行一次helm变换？pvar模型可以不加控制变量吗

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求求各位论坛大佬解答，如题所示。在实际操作中发现连老师pvar2命令后的结果都是h.变量形式，如图。是否代表已经在pvar2的代码中已经内置了消除固定效应这一个步骤？可以不做helm变换？第二是pvar模型需要加控制变量吗？只想研究A对B的动态效应，模型中能不能只包含这两个变量？谢谢大神们！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 PVaR AR模型 控制变量 VaR pvar 时间序列 stata 连玉君 helm

如图……

重生之我不学经管了……呃啊啊

顶起！顶起！

哎呀第一个问题解决了！只能说得好好看help文件！我脑袋昏掉了。。。谢谢连老师^ ^但第二个问题还需解决……

huijl2002 发表于 2024-3-14 11:03
哎呀第一个问题解决了！只能说得好好看help文件！我脑袋昏掉了。。。谢谢连老师^ ^但第二个问题还需解决… ...

<u>uu</u>请问还需要helm转换嘛？

壹个萝卜 发表于 2024-4-5 23:19
uu请问还需要helm转换嘛？

不好意思才看到 应该是不需要的

请问连老师的GMM回归的代码是什么？