1991-2023定价效率/价格延迟(附原始数据，处理代码，最终结果）（李志生）

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数据名称：1991-2023定价效率/价格延迟

计算方法：用当期个股收益率与滞后一期的市场收益率的相关系数来衡量个股及市场的定价效率



具体方法：




内含文件：


部分数据截取：



描述性统计：



各年度样本量：


参考文献：
【1】Hou, K., & Moskowitz, T. J. (2005). Market Frictions, Price Delay, and the Cross-Section of Expected Returns. The Review of Financial Studies, 18(3), 981–1020.
【2】李志生, 陈晨, 林秉旋. 卖空机制提高了中国股票市场的定价效率吗?——基于自然实验的证据[J]. 经济研究, 2015(04):165-177.

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关键词：原始数据 financial Frictions inancial Financia

该数据为A股上市公司