用reg回归显著，但用xtreg且固定个体和时间效应之后不显著是为什么？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

用reg回归显著，但用xtreg且固定个体和时间效应之后不显著是为什么？
reg y did是显著为正，符合预期；但是xtreg y did i.year,fe r却负向不显著。这是因为什么？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：xtreg 时间效应 REG year DID

因为reg中少了很多控制因素

所以需要在xtreg的固定效应下来分析

wdlbcj 发表于 2024-3-17 15:48
因为reg中少了很多控制因素

所以需要在xtreg的固定效应下来分析

那也就是说，控制其他因素后的结果不显著就证明政策冲击对y没有显著影响咯?reg的回归结果是伪回归。

nnn666 发表于 2024-3-17 16:08
那也就是说，控制其他因素后的结果不显著就证明政策冲击对y没有显著影响咯?reg的回归结果是伪回归。

reg y did如果你reg的回归只有这些那你用reg跑出来的结果不是双重差分

917968079 发表于 2024-3-17 16:35
reg y did如果你reg的回归只有这些那你用reg跑出来的结果不是双重差分

好的好的，谢谢

请问楼主的问题解决了吗
感觉我的问题也有点类似

郝冬梅 发表于 2024-3-23 15:47
请问楼主的问题解决了吗
感觉我的问题也有点类似

可能需要再处理一下数据，剔除一些极端值试试，我也在摸索

nnn666 发表于 2024-3-26 19:15
可能需要再处理一下数据，剔除一些极端值试试，我也在摸索

哦哦哦好的