请教精算模型第四章

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

第四章第三节的对于非同质保单组合的损失次数分布的期望e(n)＝e[e(n/Λ)]和var(n)＝var(Λ)+e(Λ)是怎么得到的啊？求高手指教！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：精算模型 VaR 求高手 精算 模型

当N服从泊松分布的时候，N的期望值等于泊松分布的参数，N的方差也等于泊松分布的参数

wfafwfaf 发表于 2011-9-13 22:13
当N服从泊松分布的时候，N的期望值等于泊松分布的参数，N的方差也等于泊松分布的参数

如果n服从其他分布呢？是不是也是只和这个分布的参数有关？公式是一样的吗？

yale张 发表于 2011-9-13 22:31
如果n服从其他分布呢？是不是也是只和这个分布的参数有关？公式是一样的吗？

不是，泊松分布的期望值和方差等于参数，所以才有这个式子，如果是其他分布，就要把N的期望值和方差表示成该分布的期望值和方差

wfafwfaf 发表于 2011-9-13 22:41
不是，泊松分布的期望值和方差等于参数，所以才有这个式子，如果是其他分布，就要把N的期望值和方差表示成 ...

n的期望和方差就是参数的期望和方差？e(n)＝e(e(n/参数))怎么来的啊？

yale张 发表于 2011-9-14 08:46
n的期望和方差就是参数的期望和方差？e(n)＝e(e(n/参数))怎么来的啊？

整个计算过程即是对f(n/参数）*n*f(参数）进行二重积分，如果先对(n/参数）*f(参数）进行积分得到f(n),再用n*f(n)进行积分就是n的期望值，现在你说的这个 式子是对积分交换了一下顺序，先是f(n/参数）*n对n进行积分可以得到e(x/参数）,然后e(x/参数）*f(参数）=e(n)
说明：f表示概率密度函数，关系式f(x/y)*f(y)对y积分得到f(x)

wfafwfaf 发表于 2011-9-14 10:03
整个计算过程即是对f(n/参数）*n*f(参数）进行二重积分，如果先对(n/参数）*f(参数）进行积分得到f(n),再 ...

(大拇指)这回终于明白条件期望公式是怎么来的了，真谢谢！

wfafwfaf 发表于 2011-9-14 10:03
整个计算过程即是对f(n/参数）*n*f(参数）进行二重积分，如果先对(n/参数）*f(参数）进行积分得到f(n),再 ...

可否再问个问题呢，就是(a,b,0)(a,b,1)分布类是个神马东西啊，看得很云里雾里啊

yale张 发表于 2011-9-14 12:21
可否再问个问题呢，就是(a,b,0)(a,b,1)分布类是个神马东西啊，看得很云里雾里啊

就是对已知分布修正而已，把0处的概率设成0，但是概率和还得等于1呀，所以后面的P=1，P=2，·····之类的全部扩大相同倍数，这样和就等于1了。要是0处的值不是0，那么就将差额部分算出来，再把后面的P=1，P=2，·····之类进行比例放缩，最后还是等于1。吼吼，就是这个样子，简单吧。