ARDL模型eviews结果长短期变量不一致的问题

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楼主

luoshh

发表于 2024-4-16 20:47:00 |AI写论文

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模型是债市指数对利率i、通货膨胀wpi和汇率dex三个宏观变量以及一个政治因素虚拟变量做ARDL模型，其中利率是平稳的，其他变量不平稳，为什么输入的参数是这三个变量但eviews估计结果中报告的误差修正项的变量只剩下利率了，剩下两个变量是被排除在外模型外了吗？如图误差修正项内只有利率和指数滞后项，但CEC项的参数估计还有通货膨胀和汇率呢