brainteaser,一个Linear programming问题，有解么？

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我有一个Portfolio,几百个股票，现在要max return

subject to:
0-1% 权重内的股票数要在50-100个之间
1%-3%的在20-50个之间
3%-5%的在10-15个之间

（这里的数字都是假设）

怎么做？

我想出一种做法，就是max y, y = A*x - 1000*变量m,  A是return, x是需要求的
allocation
然后sub function里面m就是indicator, 目的是得到这个么矩阵

0-1  1-3  3-5
1    0    0
1    0    0
1    0    0
0    1    0   
0    1    0  
0    1    0  
0    0    1   
0    0    1  
0    0    1  
。。。。。。。

然后列相加，如果每一列都在给定范围内，这列=0，不然=1
变量m = 3列数据的总和，这样optimizor就是尽量让m=0。

但是老板说我这个求法不一定global optimal。一定要用linprog,让我在A和x里面直接动手脚，不要在加
Integer变量，有解么？

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关键词：Programming Program Linear Teaser Linea allocation function return

我想你的问题是：用线性规划求最优解时，怎样定义问题的控制条件。

你原先的做法是自己搞了个indicator变量。 那么我在网上查了下，在MatLab中是可以自定义indicator函数的。所以其实你可以对要求的X，利用indicator定义相应的控制条件。 然后求解。

有没帮到学友？   欢迎继续讨论。  <hyu0401@hotmail.com>

啊 这不是线性规划 是0-1规划 bitporg 不明白你老师怎么想的

liuxin9023 发表于 2011-9-14 17:04
啊 这不是线性规划 是0-1规划 bitporg 不明白你老师怎么想的

都不是0-1规划。我说用inidcator函数是为了表达出约束条件。 主要你的约束条件未必是线性的。 MatLab里面除了linprog，还有其他适应非线性的求最优的函数。 你要么问下你导师可不可以用。 欢迎继续讨论。

我没太看懂题目。A中是股票收益率？它是一个向量吧？
那么把收益率排个序，从大到小赋予权重就可以了！

把已知的信息说清楚点吧。