内生性检验 工具变量法

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更新，工具变量一二阶段都显著了，但是不可识别检验又通过不了了，有什么解决方法吗

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关键词：内生性检验 工具变量法 工具变量 内生性 解决方法 stata 工具变量法 内生性检验

？IV个数小于内生变量个数？

不可识别……还是过度识别？内生变量个数比IV多？？

有需要吗？我可以帮你解决

学术之光 发表于 2024-4-19 09:11
不可识别……还是过度识别？内生变量个数比IV多？？

是不可识别检验，我工具变量和解释变量个数相等，应该不用做过度识别，但是不可识别检验的p值0.7多，该怎么解决啊

秋秋看财经 发表于 2024-4-22 07:41
有需要吗？我可以帮你解决

感谢同学，蹲蹲

wdlbcj 发表于 2024-4-18 13:07
？IV个数小于内生变量个数？

不可识别检验，我是estate endog这个命令，p值0.7多了

xsl12 发表于 2024-4-22 11:14
不可识别检验，我是estate endog这个命令，p值0.7多了

这个是外生性检验吧？

增加更多的工具变量： 可以尝试增加更多的工具变量来提高工具变量方法的有效性和稳健性。选择合适的工具变量对于解决内生性问题非常重要，因此您可以考虑寻找更多相关性强、与内生解释变量无关的工具变量。
检查工具变量的相关性： 确保工具变量与内生解释变量的相关性足够强。如果工具变量与内生解释变量相关性较弱，可能导致不可识别性的问题。可以通过计算工具变量与内生解释变量之间的相关系数来评估相关性的强度。
考虑使用不同的工具变量方法： 如果传统的工具变量方法存在问题，可以考虑使用其他方法来解决内生性问题，例如差分法、匹配方法等。不同的方法适用于不同的情况，因此您可以根据实际情况选择最合适的方法。

在进行内生性检验并使用工具变量法时，如果一阶和二阶阶段的工具变量都显著，但不可识别检验（如Sargan-Hansen test）未通过，这可能意味着工具变量存在过度识别问题或者模型设定有误。以下是一些解决方法：

1. **检查工具变量**：确认所选的工具变量是否真正外生并与内生变量高度相关。可以尝试寻找更强或更相关的工具变量。

2. **减少工具变量数量**：如果工具变量过多，可能导致过度识别，可以尝试减少工具变量的数量，只保留与模型最相关的几个。

3. **考虑其他内生性解决方法**：如使用面板数据、匹配方法（propensity score matching）或者结构方程模型等。

4. **重新审视模型设定**：检查模型是否存在遗漏的解释变量或错误的假设。例如，可能需要添加更多的控制变量来改进模型设定。

5. **考虑弱工具变量问题**：如果工具变量较弱，可能导致检验未通过。可以尝试寻找更强的工具变量或者使用弱工具变量修正方法，如GMM（Generalized Method of Moments）。

6. **研究假设和理论背景**：确保你的工具变量选择符合经济或科学逻辑，并且与模型中的内生性问题紧密相关。

请根据具体情况进行分析并尝试上述建议，如果问题仍然存在，可能需要进一步的实证研究或请教专业人士。

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