稳健性检验将政策当年的样本数据剔除,回归系数增加,显著性从95%变成99%，可以吗

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主模型用DID做的实验，2018年颁布的A政策，对因变量是利好政策，在稳健性检验中，将政策当年2018的样本数据剔除后，回归系数增加，显著性从95%变成99%，这样稳健性检验算通过了吗？谢谢各位大佬们！！！！

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关键词：稳健性检验 数据剔除 样本数据 回归系数 样本数

www顶顶我自己啊啊啊

看起来是在你的DID涉及的时间范围中 还有一些其他的冲击

可以考虑三重ddd

谢谢老师！！但是我现在再改模型可能时间有点来不及啦，如果就这样按照显著性增加提交的话，算是错误嘛T T

同学解决了吗？

秋秋看财经 发表于 2024-5-2 16:38
同学解决了吗？

你好，解决了，我觉得可能是我之前理解有误，这个应该是对的。去除政策年，显著性增加是因为政策颁布后具体实施和产生影响需要时间，所以政策当年可能反映出的影响本就比较少，之后的年份获得的影响应该会更大，因为实施的时间更充分，所以去除政策年之后显著性会增加。

李骄杨 发表于 2024-5-5 10:19
你好，解决了，我觉得可能是我之前理解有误，这个应该是对的。去除政策年，显著性增加是因为政策颁布后具 ...

合理化解释哈哈